Backtests de notre stratégie d'investissement
Les performances de notre statégie d'investissement testées sur 11 ans
Pour tester la robustesse de notre stratégie d’investissement, nous avons réalisé des simulations sur les cotations passées réelles des fonds (Backtests) pour chacune des sélections. Les résultats obtenus sous forme graphique permettent d’évaluer les niveaux de risque et de rendement sur de nombreuses années passées (2004 à 2014).
Pour chacune de nos sélections de fonds (Boursorama Vie, Fortuneo Vie, PEA , Monde), les résultats des simulations montrent des performances nettement supérieures à celles des indices de référence, avec des retours en arrière (Max Draw down ou perte historique maximale) moins prononcés que ceux des indices de référence.
Les Backtests (2004-2014)
Simulation de notre sélection de fonds Monde
COMPTE-TITRES ORDINAIRE
Sélection parmi une liste de 220 fonds internationnaux à 0%
Période du 01/01/2004 au 31/12/2014
Les résultats de cette simulation ne préjugent pas des performances futures .
Simulation de notre sélection de fonds PEA
Sélection parmi 120 fonds PEA à 0%
Période du 01/01/2004 au 31/12/2014
Les résultats de cette simulation ne préjugent pas des performances futures .
Simulation de notre sélection Boursorama Vie
Contrat : Boursorama Vie
Sélection parmi 200 supports en unités de compte
Période : du 01/01/2004 au 31/12/2014
Résultats de la simulation pour chaque profil d'investisseur en tenant compte sa stratégie d'allocation d'actifs :
Les résultats de cette simulation ne préjugent pas des performances futures .
Simulation de notre sélection Fortuneo Vie
Contrat : Fortuneo Vie
Sélection parmi 150 supports en unités de compte
Période du 01/01/2004 au 31/12/2014
Résultats de la simulation pour chaque profil d'investisseur en tenant compte sa stratégie d'allocation d'actifs :
Les résultats de cette simulation ne préjugent pas des performances futures .
A noter que pour la période 2004 à 2011, nous prenons en compte les rendements du fonds en euros Suravenir Rendement et qu'à partir de 2012 c'est le fonds euros Survenir Opportunités qui est retenu.
Hypothèses retenues pour établir les simulations
Les sélections sont établies par notre algorithme de construction de portefeuille. Notre algorithme prend en compte les données historiques pour chacun des fonds sur les 12 mois précédents (Performances 1, 3, 6 et 12 mois, volatilité et Momentum). Chaque mois, 8 fonds sont sélectionnés suivant nos critères de sélection et le portefeuille évolue librement pendant un mois. Le mois suivant, l’algorithme construit un nouveau portefeuille de fonds. Potentiellement l’intégralité de la sélection peut être renouvelée, mais ce n’est que très rarement le cas. Le calcul de la performance de nos sélections de fonds tient compte des frais de gestion et des commissions de surperformance des fonds, qui sont déduits des valeurs liquidatives. Il ne tient pas compte des frais de gestion perçus au titre des unités de comptes pour les contrats d’Assurance Vie.
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