Simulations de nos stratégies d'investissement

Simulations de nos statégies d'investissement 

Pour tester la robustesse de nos stratégies d’investissement, nous avons réalisé des simulations (Back-tests)  sur les cotations passées réelles des ETF pour chacune des sélections. Les résultats obtenus sous forme graphique permettent d’évaluer les niveaux de risque et de rendement sur de nombreuses années passées (2012-2022).

Les Back-tests 

Pour chacune de nos sélections ETF, les résultats des simulations montrent des performances nettement supérieures à celles des indices de référence, avec des retours en arrière (Max Draw down ou perte historique maximale) moins prononcés que ceux des indices de référence. 

Simulation Sélection ETF PEA - Indices Monde

Période du 31/12/2015 au 30/09/2022

Durée du back-test : 6,8 années

Performance moyenne annualisée Sélection ETF:  +11,6% vs +4,3% (Indice MSCI Europe)

Les résultats de cette simulation ne préjugent pas des performances futures .

Résultats simulation Sélection ETF PEA - Indices Monde (2016-2022)

Simulation Sélection ETF - Secteurs Monde

Période du 31/12/2011 au 30/09/2022

Durée du back-test : 10,8 années

Performance moyenne annualisée Sélection ETF: +18,9% vs +12,2% (Indice MSCI World)

Les résultats de cette simulation ne préjugent pas des performances futures .

Résultats simulation Sélection ETF - Secteurs Monde (2012-2022)

Simulation Sélection ETF PEA - Stratégie Long Terme

Période du 31/05/2011 au 31/12/2021

Durée du back-test : 10,5 années

Performance moyenne annualisée Sélection ETF: +20,4% vs +13,8% (Indice MSCI World)

Les résultats de cette simulation ne préjugent pas des performances futures .

Résultats simulation Sélection ETF PEA - Statégie Long Terme (2012-2021)

Hypothèses retenues pour établir les simulations

Les sélections sont établies à l'aide de notre algorithme de construction de portefeuille. L'algorithme prend en compte des données historiques pour chacun des ETF. Chaque mois, 1 ou 2 ETF sont sélectionnés suivant nos critères de sélection et le portefeuille évolue librement pendant un mois.  Le mois suivant, l’algorithme construit un nouveau portefeuille de fonds. Potentiellement l’intégralité de la sélection peut être renouvelée, mais ce n’est que très rarement le cas. Le calcul de la performance de nos sélections ETF tient compte des frais de gestion des ETF, qui sont déduits des valeurs liquidatives. Il ne tient pas compte des frais de courtage propre à chaque intermédiaire.

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